Бросающийся в глаза фасад дворца, выполненный в стиле испанского возрождения, знаковый элемент города. Дворец, изначально строившийся как ратуша, был передан во владение датского наместника, Великого Герцога. Позднее в здании размещалось правительство, и только в 1890 г. дворец стал резиденцией Великого герцога и его семьи. По этому случаю, архитекторы Гедеон Бордио и Шарль Арденн создали новое жилое крыло замка.
Во время нацистского режима помещения дворца использовали как концертный зал и таверну, что в конечном счете привело к повреждению ценных произведений искусства и мебели, служившей украшением интерьера. После 2 мировой войны дворец снова получил статус дома главы государства. С этого времени во дворце проходят официальные церемонии, политические конференции и аудиенции.