Королевская библиотека (The Royal Library) была построена в 1600-х годах и представляет собой самую крупную библиотеку Скандинавии. Это классическое здание с огромными читальными залами и высокими потолками. Здесь хранятся оригинальные манускрипты Ганса Христиана Андерсена. По внушительности Королевскую библиотеку сравнивают с индийским Тадж Махалом или Оперным театром Сиднея.
В 1998 году была открыта пристройка библиотеки, также впечатляющая размером и покрытая мириадами черных гранитных плиток, привезенных из Зимбабве. Пристройка вмещает в себя 200 тыс. книг, а также книжный магазин, ресторан, шесть читальных залов, актовый зал и концертный холл на 600 мест.