Лиепая располагается в регионе Курземе. В древние времена здесь проживали две народности ливы и куронианцы. Город вырос из небольших рыбацких деревушек, расположенных на берегах реки Лива. Первое упоминание о городе в письменных источниках приходится на 4 апреля 1253 года в документе о разделе земель между ливонским орденом и епископом курляндским.
В 1560г. орден распался и Лиепая с прилегающими территориями отошла к Пруссии. 18 марта 1625 года Фридрих, герцог Курляндский, подписал документ, обеспечивающий Лиепае городские права. Поскольку река Лива часто заносилась песком, в 1679 году началось строительство дренажного канала, после чего город быстро вырос в крупный порт.
В 1795 году Курляндия стала провинцией Российской империи, а городской порт превратился в экспортный центр. Пик развития города пришелся на момент строительства железной дороги Лиепая-Ромни. В 1906 году была открыта морская линия Лиепая-Нью-Йорк-Галифакс, что привело к значительному толчку в развитии индустрии.
Николай 2 посчитал Лиепаю идеальным местом для строительства крепости, после чего здесь образовался военный порт. Не смотря на то, что крепость никогда не использовалась по назначению, вокруг нее вырос военный городок, с офицерским дворцом, православной церковью, манежем.
Во время Первой Мировой войны город был оккупирован германскими военными. По окончании войны было образовано независимое государство Латвия, столицей которого стала Лиепая.